• 汇添富高息债债券型证券投资基金2016年第4季度报告

  • 发布日期:2022-08-06 06:19   来源:未知   阅读:

  基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2017年1月19日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。 基金产品概况 基金简称 汇添富高息债债券  交易代码 000174  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2013年6月27日  报告期末基金份额总额 4,999,538,834.26份  投资目标 本基金以高息债为主要投资对象,在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争实现资产的稳健增值。  投资策略 本基金投资于债券类资产的比例不低于基金资产的80%;其中对高息债的投资比例不低于非现金基金资产的80%,高息债指信用评级在AA+(含AA+)和A(含A)之间的债券以及法律法规或监管机构未强制要求评级的债券类金融工具;基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。  业绩比较基准 中债综合指数  风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。  基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司  基金托管人 中国农业银行股份有限公司  下属分级基金的基金简称 汇添富高息债A 汇添富高息债C  下属分级基金的交易代码 000174 000175  报告期末下属分级基金的份额总额 4,980,779,630.05份 18,759,204.21份   主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2016年10月1日-2016年12月31日)   汇添富高息债A 汇添富高息债C  1.本期已实现收益 21,302,414.33 160,315.40  2.本期利润 -21,981,509.30 65,056.64  3.加权平均基金份额本期利润 -0.0058 0.0024  4.期末基金资产净值 6,836,370,529.81 25,330,325.15  5.期末基金份额净值 1.373 1.350  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富高息债A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 0.08% 0.07% -2.32% 0.15% 2.40% -0.08%  汇添富高息债C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 -0.06% 0.06% -2.32% 0.15% 2.26% -0.09%   自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较   注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2013年6月27日)起6个月,建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    陈加荣 汇添富双利债券基金、汇添富高息债债券基金、汇添富年年利定期开放债券基金的基金经理。 2013年6月27日 - 15年 国籍:中国。学历:天津大学管理工程硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾在中国平安集团任债券研究员、交易员及本外币投资经理,国联安基金公司任基金经理助理、债券组合经理,农银汇理基金公司任固定收益投资负责人。2008年12月23日到2011年3月2日任农银汇理恒久增利债券基金的基金经理,2009年4月2日到2010年5月9日任农银汇理平衡双利混合基金的基金经理。2012年3月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任金融工程部高级经理、基金经理助理。2012年12月21日至2014年1月21日任汇添富收益快线日至今任汇添富双利债券基金的基金经理,2013年2月7日至2015年8月28日任汇添富信用债债券基金的基金经理,2013年6月27日至今任汇添富高息债债券基金的基金经理,2013年9月6日至今任汇添富年年利定期开放债券基金的基金经理。  注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期; 2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期; 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合,交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为8次,由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年4季度,债市大幅波动、股市震荡,季末10年国开债收益率3.68%,较季初上升62bp,期间最高上升87bp,7年AA+城投债收益率4.57%,较季初上升106bp,期间最高上升123bp,上证综指上涨3.29%,中证转债指数下跌3.76%。回顾4季度,央行持续收紧市场流动性,是高杠杆运作下的债市回调的重要因素,10月中下旬市场盛传央行将把表外理财纳入MPA考核以及年末资金极度紧张,对债市形成量变到质变的巨大冲击,债市大幅回调;股市回调则主要是由于监管部门连续发表针对保险资金举牌的严厉谈话,原来支撑市场的重要资金退潮所致。 由于敏锐地察觉到央行把表外理财纳入MPA考核将对债市形成量变到质变的冲击,我们在过去减持债券的基础上,继续大幅减仓一般债券,在新的申购资金到账可用后,坚定轻仓等待,成功避开了市场的大幅下跌,并在市场最恐慌的时候适当进场增持了一些利率债、信用债和可转债。 报告期内基金的业绩表现 2016年4季度本基金A级净值收益率为0.08%,C级净值收益率为-0.06%,同期业绩比较基准收益率为-2.32%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 - -   其中:股票 - -  2 基金投资 - -  3 固定收益投资 4,240,450,535.04 58.27   其中:债券 4,240,450,535.04 58.27   资产支持证券 - -  4 贵金属投资 - -  5 金融衍生品投资 - -  6 买入返售金融资产 - -   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  7 银行存款和结算备付金合计 2,943,925,598.54 40.46  8 其他资产 92,368,785.40 1.27  9 合计 7,276,744,918.98 100.00   报告期末按行业分类的股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 - -  2 央行票据 - -  3 金融债券 876,117,000.00 12.77   其中:政策性金融债 876,117,000.00 12.77  4 企业债券 826,945,535.00 12.05  5 企业短期融资券 1,989,692,000.00 29.00  6 中期票据 77,377,000.00 1.13  7 可转债(可交换债) 97,773,000.04 1.42  8 同业存单 372,546,000.00 5.43  9 其他 - -  10 合计 4,240,450,535.04 61.80   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 160210 16国开10 2,900,000 278,893,000.00 4.06  2 160414 16农发14 2,500,000 249,625,000.00 3.64  3 160213 16国开13 2,200,000 208,934,000.00 3.04  4 111610399 16兴业CD399 2,000,000 197,100,000.00 2.87  5 111615165 16民生CD165 1,800,000 175,446,000.00 2.56   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额(元)  1 存出保证金 36,115.48  2 应收证券清算款 34,406,363.59  3 应收股利 -  4 应收利息 57,517,995.94  5 应收申购款 408,310.39  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 92,368,785.40   报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 128009 歌尔转债 11,818,880.64 0.17  2 128010 顺昌转债 9,186,075.00 0.13  3 113009 广汽转债 7,896,160.00 0.12  4 110031 航信转债 6,328,042.40 0.09  5 110034 九州转债 3,929,229.00 0.06  6 110030 格力转债 3,073,140.00 0.04  7 110033 国贸转债 2,865,000.00 0.04  8 110035 白云转债 1,370,160.00 0.02  9 113010 江南转债 1,338,360.00 0.02  10 110032 三一转债 1,215,720.00 0.02  11 128012 辉丰转债 431,360.00 0.01  12 113008 电气转债 343,290.00 0.01  13 123001 蓝标转债 30,438.80 0.00  14 132004 15国盛EB 7,718,880.00 0.11  15 132001 14宝钢EB 22,483,506.00 0.33  16 132003 15清控EB 7,211,001.60 0.11   报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 开放式基金份额变动 单位:份 项目 汇添富高息债A 汇添富高息债C  报告期期初基金份额总额 43,867,033.23 41,896,336.58  报告期期间基金总申购份额 4,976,573,016.48 21,442,311.13  减:报告期期间基金总赎回份额 39,660,419.66 44,579,443.50  报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以-填列) - -  报告期期末基金份额总额 4,980,779,630.05 18,759,204.21  注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富高息债债券型证券投资基金募集的文件; 2、《汇添富高息债债券型证券投资基金基金合同》; 3、《汇添富高息债债券型证券投资基金托管协议》; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照; 5、报告期内汇添富高息债债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告; 6、中国证监会要求的其他文件。 存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼汇添富基金管理股份有限公司 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2017年1月19日